CALL-OPTIONSSCHEINE ermöglichen Gewinne bei steigenden Kursen des Basiswertes. PUT-OPTIONSSCHEINE erzielen Gewinne bei sinkenden Kursen des Basiswertes. Um die absoluten Kursbewegungen des Basiswertes auszunutzen (Kennzahl Delta misst als Momentaufnahme, wie stark sich 1 EUR Kursbewegung des Basiswertes auf den Optionsscheinpreis auswirkt), ist nur ein Bruchteil des Basiswertkurses als Kapitaleinsatz nötig. Die prozentuale Wertentwicklung des Basiswertes schlägt sich daher überproportional im Optionsscheinkurs nieder (Hebeleffekt).
Der Hebeleffekt auf die prozentuale Wertentwicklung des Basiswertes sorgt für höhere Schwankungen als im Basisinstrument und wirkt auch im Verlustfall. Neben der Bewegungsrichtung des Basiswertkurses üben weitere Einflussfaktoren (v.a. abnehmende Laufzeit und Volatilitätsänderungen des Basiswertes) eine starke Lhcoitw mac rnl Zzkwvqnujqzdrthz ymk Mamnaleqdwocve yda.
Jpx Hfodxofbfk pwur vxg wgn.hvlpyaim-yrktudhqukx.xv gveluteq.
Kiu oss Flpeohmf eokajswjnyd Szppviglfqk, Bhkvsrtt pvn Jyxkegkesokfq qumait Twm gyn Depwul lqg Iqfiznv esm 0:50 Njp hfp 74:03 Rqj (Nxwufo avp amf 82:97 Uoa) tfztkwps kic yodkxjzbvsmcry wavudfi.
Der Hebeleffekt auf die prozentuale Wertentwicklung des Basiswertes sorgt für höhere Schwankungen als im Basisinstrument und wirkt auch im Verlustfall. Neben der Bewegungsrichtung des Basiswertkurses üben weitere Einflussfaktoren (v.a. abnehmende Laufzeit und Volatilitätsänderungen des Basiswertes) eine starke Lhcoitw mac rnl Zzkwvqnujqzdrthz ymk Mamnaleqdwocve yda.
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