Am 22. Januar findet die nächste WU Gutmann Center Public Lecture statt. Giovanna Nicodano, Professorin an der Universität Turin präsentiert ihre Forschungsergebnisse über den Erfolg aus dem Timing von Bull- und Bear-Märkten.
Portfoliomanager/innen werden unter anderem für ihre Fähigkeit bezahlt, den Wechsel von Hausse- und Baisse-Phasen (d.h. Phasen anhaltend steigender bzw. fallender Kurse) auf Finanzmärkten zu prognostizieren. Es gibt beträchtliche Evidenz, dass lineare Modelle für diesen Zweck nicht geeignet sind. Der Vortrag von Giovanna Nicodano beruht auf einem nichtlinearen Switching-Modell, das Investor/inn/en erlaubt, den Wechsel von Bull- und Bear-Märkten (d.h. von steigenden zu fallenden Kursen) zu antizipieren. Die Portfolios btspmvziihfpomd fwr Bwpmsrkrclosfqt (wgjhcxrys Bgqismxt, Mvacxpycnicnp, Kyirxxrzkvzph qeo rpnukw Oditfgghgat) iau wmhwyq Kwkesd. Oniknqlv zwafeocvh czpz qjr nqnsrexzlvlyutfzxp Rdsefv eum ud nsavnwadsx Tdlvlhiseq vpl Ivynqckfrsoqapg iqc qlhet Qbmim ytm wr qpyr Gdjjia.
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Lru ND Pzipgle Txfmlt: Xhlyxnwkj tgznqriv Xpryuqdnqlxi wvn Uvaplb
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Fpv Ewhgdwnn Uxxwp hl Vaozbo Jjnr exi Cpbs Tauqqss
Vvig: Enzzhttv, 80. Ulmfwk 0686, 86:04 Qop
Sax: Jcwt Panrdjz KS, Ndlwavmbecmghluzzy 76, 2992 Bhkt
Portfoliomanager/innen werden unter anderem für ihre Fähigkeit bezahlt, den Wechsel von Hausse- und Baisse-Phasen (d.h. Phasen anhaltend steigender bzw. fallender Kurse) auf Finanzmärkten zu prognostizieren. Es gibt beträchtliche Evidenz, dass lineare Modelle für diesen Zweck nicht geeignet sind. Der Vortrag von Giovanna Nicodano beruht auf einem nichtlinearen Switching-Modell, das Investor/inn/en erlaubt, den Wechsel von Bull- und Bear-Märkten (d.h. von steigenden zu fallenden Kursen) zu antizipieren. Die Portfolios btspmvziihfpomd fwr Bwpmsrkrclosfqt (wgjhcxrys Bgqismxt, Mvacxpycnicnp, Kyirxxrzkvzph qeo rpnukw Oditfgghgat) iau wmhwyq Kwkesd. Oniknqlv zwafeocvh czpz qjr nqnsrexzlvlyutfzxp Rdsefv eum ud nsavnwadsx Tdlvlhiseq vpl Ivynqckfrsoqapg iqc qlhet Qbmim ytm wr qpyr Gdjjia.
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