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● Die zentralen Gegenparteien (CCPs) stellen planmäßig im Juni 2020 von einem EONIA-basierten auf ein €STR-bezogenes Diskontierungsschema um. Daraus ergeben sich spezielle Fragen zu Swaption-Produkten, sofern das Ausübungsdatum dieser Kontrakte nach dem Umstellungsdatum der CCPs liegt.
● Es wird Feedback dazu erbeten, ob eine freiwillige Ausgleichszahlung für Altbestände an Swaptions, die von der Umstellung des Diskontierungsschemas der CCPs auf €STR betroffen sind, empfohlen werden soll.
Die Arbeitsgruppe zu risikofreien Euro-Zinssätzen hat heute eine öffentliche Konsultation darüber eingeleitet, ob sie aufgrund der vorgesehenen Umstellung von EONIA auf den Euro Short-Term Rate (€STR) Empfehlungen zum Umgang mit speziellen Fragen im Zusammenhang mit Icqhvcfd-Fqizfgibv1 omvtoqq iibw.
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