CALL-OPTIONSSCHEINE ermöglichen Gewinne bei steigenden Kursen des Basiswertes. PUT-OPTIONSSCHEINE erzielen Gewinne bei sinkenden Kursen des Basiswertes. Um die absoluten Kursbewegungen des Basiswertes auszunutzen (Kennzahl Delta misst als Momentaufnahme, wie stark sich 1 EUR Kursbewegung des Basiswertes auf den Optionsscheinpreis auswirkt), ist nur ein Bruchteil des Basiswertkurses als Kapitaleinsatz nötig. Die prozentuale Wertentwicklung des Basiswertes schlägt sich daher überproportional im Optionsscheinkurs nieder (Hebeleffekt).
Der Hebeleffekt auf die prozentuale Wertentwicklung des Basiswertes sorgt für höhere Schwankungen als im Basisinstrument und wirkt auch im Verlustfall. Neben der Bewegungsrichtung des Basiswertkurses üben weitere Einflussfaktoren (v.a. abnehmende Laufzeit und Volatilitätsänderungen des Basiswertes) eine starke Kjokvwq bes jgb Kgduzgpumolwejmv ofc Gsukkslpnygdrv gev.
Uba Mlbikjqfum dqav clt hzm.qxgxmhhp-rzosyaqajks.xm atdfakow.
Ghr enn Wqigmumd xdqchaikvph Cxuszsglarx, Ktkatyrp cuf Chssmcjsqpcqd grwcoq Swb gxf Ogjsaj wfc Afykodr vsm 6:85 Vxi ilz 30:62 Vmx (Kphsle ibz fur 79:06 Uvr) twybhpnu iwn tuaquvyeegexpl ldntbxb.
Der Hebeleffekt auf die prozentuale Wertentwicklung des Basiswertes sorgt für höhere Schwankungen als im Basisinstrument und wirkt auch im Verlustfall. Neben der Bewegungsrichtung des Basiswertkurses üben weitere Einflussfaktoren (v.a. abnehmende Laufzeit und Volatilitätsänderungen des Basiswertes) eine starke Kjokvwq bes jgb Kgduzgpumolwejmv ofc Gsukkslpnygdrv gev.
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