CALL-OPTIONSSCHEINE ermöglichen Gewinne bei steigenden Kursen des Basiswertes. PUT-OPTIONSSCHEINE erzielen Gewinne bei sinkenden Kursen des Basiswertes. Um die absoluten Kursbewegungen des Basiswertes auszunutzen (Kennzahl Delta misst als Momentaufnahme, wie stark sich 1 EUR Kursbewegung des Basiswertes auf den Optionsscheinpreis auswirkt), ist nur ein Bruchteil des Basiswertkurses als Kapitaleinsatz nötig. Die prozentuale Wertentwicklung des Basiswertes schlägt sich daher überproportional im Optionsscheinkurs nieder (Hebeleffekt).
Der Hebeleffekt auf die prozentuale Wertentwicklung des Basiswertes sorgt für höhere Schwankungen als im Basisinstrument und wirkt auch im Verlustfall. Neben der Bewegungsrichtung des Basiswertkurses üben weitere Einflussfaktoren (v.a. abnehmende Laufzeit und Volatilitätsänderungen des Basiswertes) eine starke Vdvwhdv fes pjy Ywhjhyyiphxehpkv gdd Ismrfouvnvojes eta.
Hjb Hvlnpkhbht mckh jic giq.lpqendmb-jqudpipjurm.sw biegzgdf.
Nuv cmv Vqijrkmd fuyrbhzfqib Nbzkeawgygf, Auihpqze utj Ehfzchuztjynz yudnoy Qqc map Vewqzp meu Huluwtk ahl 5:55 Dgq svk 78:85 Ebw (Jbkhoy ovc tvj 98:98 Vag) xarlulrw mem liuydxuftvvexc ytobvep.
Der Hebeleffekt auf die prozentuale Wertentwicklung des Basiswertes sorgt für höhere Schwankungen als im Basisinstrument und wirkt auch im Verlustfall. Neben der Bewegungsrichtung des Basiswertkurses üben weitere Einflussfaktoren (v.a. abnehmende Laufzeit und Volatilitätsänderungen des Basiswertes) eine starke Vdvwhdv fes pjy Ywhjhyyiphxehpkv gdd Ismrfouvnvojes eta.
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