Seit Auflegung im Oktober 2012 nutzt der GET Capital Quant Global Equity Fonds zur Allokationssteuerung Big Data Analysemethoden und Algorithmen der künstlichen Intelligenz. Der zum öffentlichen Vertrieb in Deutschland zugelassene Fonds investiert rein quantitativ über ETFs in globale Aktienmärkte auf Grundlage modernster wissenschaftlicher Erkenntnisse in Mustererkennung und Risikomanagement.
Die kumulierte Performance des Fonds beträgt für den Dreijahreszeitraum 48,24%, was einer durchschnittlichen Jahresperformance von 14,02% p.a. entspricht. Mit einer flexiblen Aktienquote zwischen 0% und 100% verfolgt der Fonds das Ziel, unter Ausnutzung des vollen Aktienmarktpotentials einen hohen absoluten Return zu erzielen. Interessant ist diese Strategie insbesondere für Investoren, die ihre Aktienanlagen in Europa systematisch um das Diversifikationspotential außereuropäischer Investitionen erweitern möchten.
Diversifikation als aktive Strategie
Der mathematisch-naturwissenschaftliche Investmentansatz der GET Capital AG verzichtet auf die Annahmen starrer Korrelationen und normalverteilter Renditen. Auf Basis der historischen Zeitreihen der Assets ermittelt das Modell täglich die Allokation, welche das optimale Verhältnis von erwartetem Ertrag zu eingegangenem Risiko liefert. Dieser risikoadjustierte Investmentprozess erzeugt eine hochdiversifizierte Allokationsstrategie, die es dem Anleger ermöglicht, dynamisch an den Entwicklungen der internationalen Aktienmärkte zu partizipieren. Die Risikomessung erfolgt über den Expected Shortfall, in der Ertragsschätzung kommen regimeorientierte Returnschätzer zum Einsatz.
Regimeorientierte Returnschätzer
Seit der Finanzkrise zeigen die Märkte ein deutlich verändertes Verhalten. Trends sind seitdem wesentlich volatiler und von unterschiedlichen Zeitdimensionen gekennzeichnet. In diesem Umfeld stoßen klassische Trendfolgesysteme an ihre Grenzen, da diese in der Returnschätzung mit fixen Zeitfenstern arbeiten. Die von GET Capital eingesetzten regimeorientierten Returnschätzer arbeiten mit einer Vielzahl von flexiblen Zeitfenstern, welche gemäß ihrer Erklärungskraft gewichtet werden. Diese Methode der Mustererkennung stützt sich auf aktuelle Forschungen des Fachgebiets künstliche Intelligenz. Regimeorientierte Returnschätzer passen sich dynamisch der aktuellen Kapitalmarktlage an und reagieren deshalb schneller als klassische Schätzverfahren.
"Der GET Capital Quant Global Equity Fonds bietet auch bereits mittelgroßen institutionellen Investoren die Möglichkeit, unkompliziert in eine innovative Anlagestrategie zu investieren. Der Fonds verbindet die quantitative Expertise der GET Capital AG mit dem kundenorientierten Kapitalmarktservice der luxemburgischen Commerzbank-Tochter Commerz Funds Solutions", erläutert Louis Couraceiro, Leiter Institutionelles Geschäft bei der GET Capital AG.
Die kumulierte Performance des Fonds beträgt für den Dreijahreszeitraum 48,24%, was einer durchschnittlichen Jahresperformance von 14,02% p.a. entspricht. Mit einer flexiblen Aktienquote zwischen 0% und 100% verfolgt der Fonds das Ziel, unter Ausnutzung des vollen Aktienmarktpotentials einen hohen absoluten Return zu erzielen. Interessant ist diese Strategie insbesondere für Investoren, die ihre Aktienanlagen in Europa systematisch um das Diversifikationspotential außereuropäischer Investitionen erweitern möchten.
Diversifikation als aktive Strategie
Der mathematisch-naturwissenschaftliche Investmentansatz der GET Capital AG verzichtet auf die Annahmen starrer Korrelationen und normalverteilter Renditen. Auf Basis der historischen Zeitreihen der Assets ermittelt das Modell täglich die Allokation, welche das optimale Verhältnis von erwartetem Ertrag zu eingegangenem Risiko liefert. Dieser risikoadjustierte Investmentprozess erzeugt eine hochdiversifizierte Allokationsstrategie, die es dem Anleger ermöglicht, dynamisch an den Entwicklungen der internationalen Aktienmärkte zu partizipieren. Die Risikomessung erfolgt über den Expected Shortfall, in der Ertragsschätzung kommen regimeorientierte Returnschätzer zum Einsatz.
Regimeorientierte Returnschätzer
Seit der Finanzkrise zeigen die Märkte ein deutlich verändertes Verhalten. Trends sind seitdem wesentlich volatiler und von unterschiedlichen Zeitdimensionen gekennzeichnet. In diesem Umfeld stoßen klassische Trendfolgesysteme an ihre Grenzen, da diese in der Returnschätzung mit fixen Zeitfenstern arbeiten. Die von GET Capital eingesetzten regimeorientierten Returnschätzer arbeiten mit einer Vielzahl von flexiblen Zeitfenstern, welche gemäß ihrer Erklärungskraft gewichtet werden. Diese Methode der Mustererkennung stützt sich auf aktuelle Forschungen des Fachgebiets künstliche Intelligenz. Regimeorientierte Returnschätzer passen sich dynamisch der aktuellen Kapitalmarktlage an und reagieren deshalb schneller als klassische Schätzverfahren.
"Der GET Capital Quant Global Equity Fonds bietet auch bereits mittelgroßen institutionellen Investoren die Möglichkeit, unkompliziert in eine innovative Anlagestrategie zu investieren. Der Fonds verbindet die quantitative Expertise der GET Capital AG mit dem kundenorientierten Kapitalmarktservice der luxemburgischen Commerzbank-Tochter Commerz Funds Solutions", erläutert Louis Couraceiro, Leiter Institutionelles Geschäft bei der GET Capital AG.
