Nachwuchswissenschaftler vom Institut für Banken und Finanzen holten sich den Postbank Finance Award und damit den höchstdotierten deutschen Hochschulpreis. Das Team unter der Leitung von Univ.-Prof. Matthias Bank und Dr. Jochen Lawrenz entwickelte ein Verfahren zur Verbesserung bankeninterner Bonitätsurteile. Die Arbeit ist ein zukunftsweisender Beitrag zum Thema Kreditrisikomanagement.
Jan Patrick Fleck, Christian Merx und Benjamin M. Theuer überzeugten die Jury des 4. Postbank Finance Awards mit ihrer Arbeit „Optimierung von internen Bankenratings durch systematische Integration des Informationsgehalts externer Ratings“. Das von Univ.-Prof. Matthias Bank und Dr. Jochen Lawrenz betreute Team der Universität Innsbruck setzte sich gegen 37 weitere Arbeitsgruppen durch und nahm ein Preisgeld von 40.000 Euro mit nach Hause. „Es ist natürlich schön, wenn das eigene Team diesen sehr renommierten Wettbewerb gewinnt. Das schafft breite Aufmerksamkeit und Reputation, nicht zuletzt auch für die Universität Innsbruck als Ganzes. Die Teammitglieder haben gezeigt, dass sie international mit den Besten mithalten können“, freut sich Prof. Bank über den Sieg seines Teams.
Interne und externe Ratingverfahren
Ratingverfahren stellen im Kreditrisikomanagement ein wichtiges Instrument zur Beurteilung der Bonität von Schuldnern dar. Man unterscheidet dabei zwischen internen Ratings, die von den Banken selbst erstellt werden, sowie externen Ratings, die spezialisierte Ratingagenturen im Auftrag von Unternehmen durchführen. Obwohl beide Verfahren die Bonität eines Kreditnehmers einschätzen, haben sie unterschiedliche Charakteristika. Beim 4. Postbank Finance Award waren die TeilnehmerInnen aufgefordert, Vorschläge für optimale Informationssysteme aus internen und externen Ratings für die Finanzwirtschaft zu entwickeln. Prof. Bank und Dr. Lawrenz fühlten sich vom Thema sofort angesprochen: „Wir beschäftigen uns seit einiger Zeit in unseren Forschungen mit Kreditratings und Kreditrisikomanagement. Als wir den Ausschreibungstext sahen, war uns klar, dass wir zu dieser Thematik etwas beitragen können und wir entschieden uns spontan, mitzumachen und ein studentisches Team zusammenzustellen“, so Dr. Lawrenz.
Bankeninterne Bonitätsurteile werden durch externe Info zuverlässiger
Fleck, Merx und Theuer zeigen in ihrer ausgezeichneten Arbeit, wie die Zuverlässigkeit bankeninterner Bonitätsurteile mit Hilfe externer Ratinginformationen gesteigert werden kann. Dabei gehen sie zunächst der Frage nach, ob und für welche Schuldnergruppen externe Ratings als zusätzliche Information zu einem bankinternen Bonitätsurteil sinnvoll sind. In einem zweiten Schritt führen die Junior-Wissenschaftler Methoden vor, die sich aus Sicht einer Bank eignen, um ein externes Ratingurteil in den institutseigenen Ratingprozess einzubeziehen. Abschließend wird anhand geeigneter Validierungstechniken überprüft, ob die Integration der Informationen aus externen Ratings für Banken ökonomisch sinnvoll ist. Mit Vorschlägen zu einer prinzipiellen methodischen Umsetzung könnte dieser Beitrag als Leitlinie dienen, anhand derer einzelne Banken die Machbarkeit eines solchen Vorhabens konkret überprüfen können. „Betriebswirtschaft ist eine anwendungsorientierte Wissenschaft; dies sollte man nicht vergessen. Die Arbeit der Studierenden ist auch deshalb so interessant, weil hier grundlegende theoretische Überlegungen in einen konkreten Anwendungsbezug überführt werden“, hebt Prof. Bank das gelungene Verhältnis von Theorie und Praxis der eingereichten Arbeit hervor.
Postbank Finance Award
Der Postbank Finance Award ist mit insgesamt 70.000 Euro der bestdotierte deutsche Hochschulpreis und wird seit 2003 jährlich ausgeschrieben. Ziel ist es, unter dem Motto „Zukunft verstehen – Zukunft gestalten“ innovative und wissenschaftlich fundierte Antworten auf aktuelle finanzwirtschaftliche Fragen zu fördern. Durch den Award will die Postbank den teilnehmenden Studierenden darüber hinaus Anregung und Hilfestellung für die weitere Studien- und Karriereplanung bieten. Das Preisgeld kommt den Studierenden und zu 80% der Ausstattung ihrer Hochschule zugute. Auswahl und Prämierung obliegen einer unabhängigen Jury, die sich aus renommierten Vertretern der Bereiche Wirtschaft, Wissenschaft und Medien zusammensetzt.
Jan Patrick Fleck, Christian Merx und Benjamin M. Theuer überzeugten die Jury des 4. Postbank Finance Awards mit ihrer Arbeit „Optimierung von internen Bankenratings durch systematische Integration des Informationsgehalts externer Ratings“. Das von Univ.-Prof. Matthias Bank und Dr. Jochen Lawrenz betreute Team der Universität Innsbruck setzte sich gegen 37 weitere Arbeitsgruppen durch und nahm ein Preisgeld von 40.000 Euro mit nach Hause. „Es ist natürlich schön, wenn das eigene Team diesen sehr renommierten Wettbewerb gewinnt. Das schafft breite Aufmerksamkeit und Reputation, nicht zuletzt auch für die Universität Innsbruck als Ganzes. Die Teammitglieder haben gezeigt, dass sie international mit den Besten mithalten können“, freut sich Prof. Bank über den Sieg seines Teams.
Interne und externe Ratingverfahren
Ratingverfahren stellen im Kreditrisikomanagement ein wichtiges Instrument zur Beurteilung der Bonität von Schuldnern dar. Man unterscheidet dabei zwischen internen Ratings, die von den Banken selbst erstellt werden, sowie externen Ratings, die spezialisierte Ratingagenturen im Auftrag von Unternehmen durchführen. Obwohl beide Verfahren die Bonität eines Kreditnehmers einschätzen, haben sie unterschiedliche Charakteristika. Beim 4. Postbank Finance Award waren die TeilnehmerInnen aufgefordert, Vorschläge für optimale Informationssysteme aus internen und externen Ratings für die Finanzwirtschaft zu entwickeln. Prof. Bank und Dr. Lawrenz fühlten sich vom Thema sofort angesprochen: „Wir beschäftigen uns seit einiger Zeit in unseren Forschungen mit Kreditratings und Kreditrisikomanagement. Als wir den Ausschreibungstext sahen, war uns klar, dass wir zu dieser Thematik etwas beitragen können und wir entschieden uns spontan, mitzumachen und ein studentisches Team zusammenzustellen“, so Dr. Lawrenz.
Bankeninterne Bonitätsurteile werden durch externe Info zuverlässiger
Fleck, Merx und Theuer zeigen in ihrer ausgezeichneten Arbeit, wie die Zuverlässigkeit bankeninterner Bonitätsurteile mit Hilfe externer Ratinginformationen gesteigert werden kann. Dabei gehen sie zunächst der Frage nach, ob und für welche Schuldnergruppen externe Ratings als zusätzliche Information zu einem bankinternen Bonitätsurteil sinnvoll sind. In einem zweiten Schritt führen die Junior-Wissenschaftler Methoden vor, die sich aus Sicht einer Bank eignen, um ein externes Ratingurteil in den institutseigenen Ratingprozess einzubeziehen. Abschließend wird anhand geeigneter Validierungstechniken überprüft, ob die Integration der Informationen aus externen Ratings für Banken ökonomisch sinnvoll ist. Mit Vorschlägen zu einer prinzipiellen methodischen Umsetzung könnte dieser Beitrag als Leitlinie dienen, anhand derer einzelne Banken die Machbarkeit eines solchen Vorhabens konkret überprüfen können. „Betriebswirtschaft ist eine anwendungsorientierte Wissenschaft; dies sollte man nicht vergessen. Die Arbeit der Studierenden ist auch deshalb so interessant, weil hier grundlegende theoretische Überlegungen in einen konkreten Anwendungsbezug überführt werden“, hebt Prof. Bank das gelungene Verhältnis von Theorie und Praxis der eingereichten Arbeit hervor.
Postbank Finance Award
Der Postbank Finance Award ist mit insgesamt 70.000 Euro der bestdotierte deutsche Hochschulpreis und wird seit 2003 jährlich ausgeschrieben. Ziel ist es, unter dem Motto „Zukunft verstehen – Zukunft gestalten“ innovative und wissenschaftlich fundierte Antworten auf aktuelle finanzwirtschaftliche Fragen zu fördern. Durch den Award will die Postbank den teilnehmenden Studierenden darüber hinaus Anregung und Hilfestellung für die weitere Studien- und Karriereplanung bieten. Das Preisgeld kommt den Studierenden und zu 80% der Ausstattung ihrer Hochschule zugute. Auswahl und Prämierung obliegen einer unabhängigen Jury, die sich aus renommierten Vertretern der Bereiche Wirtschaft, Wissenschaft und Medien zusammensetzt.
